Projet Sysdys
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Stochastiques
- Livres et
monographies
- 1
- B. LAPEYRE, É.
PARDOUX, R.
SENTIS,
Méthodes de Monte-Carlo pour les Equations de Transport et
de Diffusion , Mathématiques et Applications
,
Springer Verlag, 1997.
- Articles
- 2
- G. BARLES, R.
BUCKDAHN, É.
PARDOUX,
« BSDEs and integral-partial differential equations »,
Stochastics 60 , 1997, p. 57-83.
- 3
- R. DARLING, É.
PARDOUX,
« Backward SDE with random terminal time and application to
semilinear elliptic PDE »,
Annals of Probability 25 , 1997, p. 1135-1159.
- 4
- N. EL
KAROUI, C.
KAPOUDJIAN, É.
PARDOUX, S.
PENG, M.
QUENEZ,
« Reflected solutions of backward SDE's, and related obstacle
problems for PDE's »,
Annals of Probability 25 , 1997, p. 702-737.
- 5
- M. KLEPTSYNA, A. L.
PIATNITSKI,
« Homogenization of random parabolic operators »,
GAKUTO International Series, Mathemathical Sciences and
Applications 9 , 1997, p. 241-255.
- 6
- É. PARDOUX, F.
PRADEILLES, Z.
RAO,
« Probabilistic interpretation of system of semilinear PDEs
»,
Annales de l'Institut Henri Poincaré, série
Probabilités-Statistiques 33 , 1997, p. 467-490.
- 7
- É. PARDOUX, Y. A.
VERETENNIKOV,
« Averaging of backward SDEs, with application to semilinear
PDEs »,
Stochastics 60 , 1997, p. 255-270.
- Communications à des manifestations
scientifiques
- 8
- N. EL
KAROUI, É.
PARDOUX, M. C.
QUENEZ,
« Reflected backward SDEs and American options »,
in: Numerical methods in finance , L. Robers, D. Talay
(réd.), Cambridge University Press, p. 215-231,
1997.
- Rapports de
recherche
- 9
- P. BUTTà, P.
PICCO,
« Large deviation principle for one dimensional vector spin
models with Kac potentials »,
Rapport de Recherche No3193, INRIA, 1997,
http://www.inria.fr/RRRT/RR-3193.html
.
- 10
- F. CAMPILLO, M.
KLEPTSINA, A.
PIATNITSKI,
« Homogenization of random parabolic operator with potential
»,
Rapport de recherche, INRIA, 1997,
à paraître.
- 11
- A. LE
BRETON, M. C.
ROUBAUD,
« Asymptotic behavior of reduced-order filters »,
Rapport de Recherche No3311, INRIA, 1997,
http://www.inria.fr/RRRT/RR-3311.html
.
- Divers
- 12
- F. CAMPILLO, F.
CÉROU, D.
MIGLIOR,
« Simulation : De la loi uniforme aux équations différentielles
stochastiques », 1997,
Rapport électronique,
http://www.inria.fr/mefisto/java/tutorial1/tutorial1.html
.
- 13
- F. CAMPILLO, F.
CéROU, É.
REMY,
« Homogénéisation en milieu aléatoire », 1997,
Rapport de fin de contrat, IFP (PAU)/INRIA.
- 14
- F. CAMPILLO,
« Introduction au Filtrage Non Linéaire en Temps Discret »,
Cours de DESS d'Ingénierie
Mathématiques, 1997.
- 15
- F. CAMPILLO,
« Mouvement brownien, EDS et
EDP »,
Cours de DEA de Mathématiques
Appliquées, 1997.
- 16
- M. L. KLEPTSYNA, R. S.
LIPTSER, A. P.
SEREBROVSKII,
« On the conditional distributions for diffusion processes
(averaging principle) »,
preprint.
- 17
- É. PARDOUX,
« Backward stochastic differential equations and viscosity
solutions of semilinear parabolic and elliptic PDE's of second
order »,
preprint.
- 18
- A. L. PIATNITSKI,
« An asymptotic behavior of ground state of singularly
perturbated equation »,
preprint.
- 19
- A. L. PIATNITSKI,
« Homogenization of singularly perturbated operators »,
preprint.