Projet Omega

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Références

Ouvrages et articles de référence de l'équipe

1

V. BALLY, D. TALAY,
« The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (I) : convergence rate of the distribution function »,
Probability Theory and Related Fields 104 , 1, 1996.

2

V. BALLY, D. TALAY,
« The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (II) : convergence rate of the density »,
Monte Carlo Methods and Applications 2 , 1996, p. 93-128.

3

S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, D. TALAY, P. VALLOIS,
« Nonlinear self stabilizing processes (I) »,
Stoch. Proc. Appl. ,
À paraitre.

4

S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, P. VALLOIS,
« Nonlinear self-stabilizing processes (II) »,
Stoch. Proc. Appl. ,
À paraitre.

5

P. BERNARD, D. TALAY, L. TUBARO,
« Rate of convergence of a stochastic particle method for the Kolmogorov equation with variable coefficients »,
Math. Comp. 63 , 208, 1994, p. 555-587.

6

M. BOSSY, D. TALAY,
« Convergence rate for the approximation of the limit law of weakly interacting particles: application to the Burgers equation »,
Ann. Appl. Probab. 6 , 1996, p. 818-861.

7

C. GRAHAM, T. KURTZ, S. MÉLÉARD, P. PROTTER, M. PULVIRENTI, D. TALAY,
Probabilistic Models for Nonlinear PDE's and Numerical Applications , Lecture Notes in Mathematics , 1627,
Springer-Verlag, 1996,
CIME Summer School, D. Talay and L. Tubaro (Eds.).

8

B. ROYNETTE, P. VALLOIS,
« Instabilité de certaines équations différentielles stochastiques non linéaires »,
Journal of Functional Analysis 130 , 2, 1995, p. 477-523.

9

B. ROYNETTE,
« Approximation en norme Besov de la solution d'une équation différentielle stochastique »,
Stochastics and Stochastic Reports 49 , 1994, p. 191-209.

10

S. TAPIÉRO, P. VALLOIS,
« Moments of an amplitude process in a symmetric random walk »,
Operation Research 29 , 1, 1995, p. 1-17.

Thèses et habilitations à diriger des recherches

11

D. CHEVANCE,
Résolution Numérique des Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ,
thèse de doctorat, université de Provence, 1997.

12

M. DEACONU,
Processus Stochastique et Équations aux Dérivées Partielles. Applications des Espaces de Besov aux Processus Stochastiques ,
thèse de doctorat, université Henri Poincaré (Nancy I), 1997.

13

P. SEUMEN TONOU,
Méthodes Numériques Probabilistes pour la Résolution d'Équations du Transport et pour l'Évaluation d'Options Exotiques ,
thèse de doctorat, université de Provence, 1997.

14

S. WANTZ-MÉZIÉRES,
Étude de Processus Stochastiques Non Linéaires ,
thèse de doctorat, université Henri Poincaré (Nancy I), 1997.

Articles

15

S. BENACHOUR, P. CHASSAING, B. ROYNETTE, P. VALLOIS,
« Processus associés à l'équation des milieux poreux »,
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Scienze Fisiche e Matematiche Serie IV, Vol. XXIII , 4, 1996, p. 793-832.

16

S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, P. VALLOIS,
« Asymptotic estimates of solutions of $u_t-\frac{1}{2}\Delta u=- \vert\nabla u\vert$ in ${\rm I\! R}_+\times{\rm I\! R}^ d,d\geq 2$ »,
Journal of Functional Analysis 144 , 2, 1997, p. 301-324.

17

M. BOSSY, L. FEZOUI, S. PIPERNO,
« Comparison of a Stochastic Particle Method and a Finite Volume Deterministic Method Applied to Burgers Equation »,
Monte Carlo Methods and Appl. 3 , 2, 1997, p. 113-140.

18

M. BOSSY, M. PICASSO, D. TALAY,
« Probabilistic Numerical Methods for Physical and Financial Problems »,
Computers in Physics 11 , 4, 1997, p. 325-330.

19

M. BOSSY, N. PISTRE, D. TALAY,
« Étude numérique de sensibilité d'un bilan de société d'assurance dans le cadre de contrats avec option de sortie »,
Banques et Marché , 28, 1997, p. 21-31.

20

M. BOSSY, D. TALAY,
« A stochastic particle method for the McKean-V lasov and the Burgers equation »,
Math. Comp. 66 , 217, 1997, p. 157-192.

21

P. CHASSAING,
« Determining the majority: the biased case »,
Ann. Appl. Probab. , 1997, p. 523-544.

22

M. DOZZI, P. VALLOIS,
« Level crossing times for certain processes without positive jumps »,
Bulletin des Sciences Mathématiques 121 , 1997, p. 355-376.

23

A. GRORUD, M. PONTIER,
« Comment détecter le délit d'initié ? »,
C.R.A.S. , 324, Série 1, 1997, p. 1137-1142.

24

P. PROTTER, D. TALAY,
« The Euler scheme for Lévy driven stochastic differential equations »,
Ann. Probab. 25 , 1, 1997, p. 393-423.

25

S. TAPI´ERO, P. VALLOIS,
« Range reliability in random walks »,
Mathematical Methods of Operations Research 45 , 1997, p. 325-345.

Chapitres de livre

26

D. TALAY,
« Monte Carlo methods for PDE's »,
in: Encyclopaedia of Mathematics , M. Hazewinkel (réd.),
Kluwer Academic Press, 1997.

Communications à des manifestations scientifiques

27

S. TAPIÉRO, P. VALLOIS,
« The range process in random walks. Theoritical results and applications »,
in: Computational Approaches to Economic Problems , H. Amman, B. Rustem, A. Whinston (réd.), Kluwer Academic Publishers, p. 291-307,
1997.

Rapports de recherche

28

P. CHASSAING,
« How many probes are needed to compute the maximum of a random walk? »,
Prépublication, Institut Élie Cartan, 1997.

29

L. DENIS, A. GRORUD, M. PONTIER,
« Formes de Dirichlet, grossissement de fitration et anticipation dans un marché discontinu »,
Prépublication No97-10, L.A.T.P., 1997.

30

H. GANIDIS, B. ROYNETTE, F. SIMONOT,
« Convergence rate of some semigroups to their invariant probability »,
Prépublication No34, Institut Élie Cartan, 1997.

31

M. GRADINARU, B. ROYNETTE, P. VALLOIS, M. YOR,
« The laws of Brownian local time integrals »,
Prépublication No38, Institut Élie Cartan, 1997.

32

A. GRORUD, M. PONTIER,
« Insider trading in a continuous time market model »,
Prépublication No97-9, L.A.T.P., 1997.

33

J.-F. MARCKERT,
« An average case quasi optimal algorithm for the search of zeros of a random walk »,
Prépublication, Institut Élie Cartan, 1997.

Divers

34

P. SEUMEN TONOU, D. TALAY,
« Discretization error analysis for lookback options », 1997.

Bibliographie générale

Che92

J-Y. Chemin.
Remarques sur l'existence globale pour le systeme de Navier-Stokes incompressible.
SIAM J. Math. Anal., 23(1):20-28, 1992.

COR94

B. Chauvin, P. Olivares-Rieumont, and A. Rouault.
Fluctuations of spatial branching processes with mean field interaction.
Adv. Appl. Prob., 23:716-732, 1994.

HH52

A.L. Hodgkin and A.F. Huxley.
A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve.
J. Physiol., 117:500-544, 1952.

Knu81

D.E. Knuth.
The Art of Computer Programming.
Addison-Wesley, 1981.

SP86

A. Sherman and C. Peskin.
A Monte Carlo method for scalar reaction diffusion equations.
SIAM J. Sci. Stat. Comp., 7(4):1360-1372, 1986.

SP88

A. Sherman and C. Peskin.
Solving the Hodgkin-Huxley equations by a random walk method.
SIAM, J. Sci. Stat. Comp., 9(1):170-190, 1988.