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D. Talay est membre des comités d'édition des revues << Stochastics and Finance >> et << Monte Carlo Methods and Applications >>. Il est reviewer permanent pour les Mathematical Reviews. Il est également membre du comité scientifique du programme CNRS << Risques de la complexité des systèmes financiers >> et des Annales de l'université de Dakar.
D. Talay est membre de la commission de spécialistes du département de mathématiques de l'université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand). B. Roynette et P. Vallois sont membres de la commission de spécialistes du département de mathématiques de l'université Henri Poincaré.
B. Roynette et D. Talay font partie du comité scientifique du prochain colloque du groupe << Modélisation aléatoire et statistiques >> de la SMAI. D. Talay est également membre du bureau de ce groupe.
Le séminaire de Théorie et applications numériques des processus stochastiques organisé à Sophia Antipolis par M. Bossy a accueilli les orateurs extérieurs au projet suivants : Raz Kupferman (Lawrence Berkeley National Laboratory), Marc Yor (Laboratoire de Probabilités - université de Paris VI), Benjamin Jourdain (CERMICS, Noisy-le-Grand), Philippe Briand (université de Clermont Ferrand), Albert Bénassi (université Blaise Pascal), Pierre Bertrand (université Blaise Pascal), Marco Picasso (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Jean-Daniel Fournier (UNSA), Harold Kushner (Brown University, Providence), Nigel Newton (University of Essex, Colchester).
Le séminaire Ceram/Inria de Mathématiques financières organisé à Sophia Antipolis par M. Bossy et N. Pistre a accueilli les orateurs extérieurs au projet suivants : Lionel Martellini (EDHEC), Didier Sornette (UNSA-Laboratoire de Physique de la Matière Condensée).
D. Talay enseigne au DEA de probabilités de Paris 6 (option << mathématiques financières >>) (12h), au mastère de finance internationale d'HEC (15h), et à la formation doctorale FAME (universités de Lausanne et de Genève) dont il assure également la coordination des enseignements de mathématiques.
M. Bossy donne un cours d'introduction à la modélisation financière au DEA de << Macrodynamique et de financement des économies ouvertes >> de l'université de Nice (10h).
M. Bossy (18h), C. Godart (12h), D. Talay (12h), O. Vaillant (12h) donnent des cours d'introduction aux processus stochastiques et d'analyse numérique à l'ESSI (option << Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance >>). D. Talay est le responsable des enseignements de mathématiques dans cette option, et est membre de son conseil scientifique.
C. Martini (12h) a donné un mini-cours de DEA en avril 97 au département de Mathématiques de la Faculté des Sciences de Tunis, sur invitation du Prof. Abdelhamid Trad. Une collaboration officielle est envisagée à partir de mai 98 : C.Martini participerait alors à l'encadrement de deux nouveaux thésards du Pr. Trad sur des sujets de mathématiques financières.
B. Roynette et P. Vallois (respectivement M. Dozzi) sont professeurs à l'université Henri Poincaré (respectivement Nancy 2) et donnent notamment des cours de DEA sur le calcul stochastique (120h au total) et des cours de DESS (50h).
M. Dozzi est directeur des études de la Miage à l'Université Nancy 2.
P. Chassaing enseigne à l'université Henri Poincaré.
A. Grorud enseigne à l'université de Provence.
N. Pistre est professeur au Ceram (établissement d'enseignement de la chambre de commerce et d'industrie de Nice et Côte d'Azur) et assure un cours de magistère sur la << théorie financière appliquée à la firme >> (université de Bordeaux), ainsi qu'un cours à HEC sur la << théorie des options appliquée aux choix d'investissements réels >>.
C. Martini et D. Talay ont donné des cours de mathématiques financières au Collège de Polytechnique (novembre, 6h chacun).
D. Talay a exposé à l'université de Fribourg (janvier), à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (novembre), à la << Conference on Random Dynamical Systems >> (Brême, avril). Il a également donné des conférences à l'École CEA-EDF-INRIA << Méthodes de Particules pour les Fluides >>, à la journée << Dialogue dans l'assurance >> organisée par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, et au Centre International Monétaire et Bancaire (Genève).
B. Roynette a exposé à l'École Polytechnique, à l'université du Maine, à l'université de Provence et à l'université de Nancy.
P. Vallois a exposé à l'université d'Évry, à l'université de Vienna en Autriche (janvier), aux Journées de Probabilités (Toulouse, 8-12 septembre).
M. Bossy a exposé au séminaire du département de Mathématiques au Lawrence Berkeley National Laboratory (juillet).
N. Pistre a exposé au congrès de l'European Financial Management Association (Istanbul, juin), au Congrès de l'AFFI (juin) et au séminaire CCF (octobre).
C. Martini a exposé au département de Mathématiques de la Faculté des Sciences de Tunis et à l'université de Provence.
P. Chassaing a exposé au colloque Random Structures and Algorithms (Poznan), au colloque DIMACS Analysis of Algorithms à Princeton et au LAMS (Grenoble).
J-F. Marckert a exposé au colloque Random Structures and Algorithms (Poznan).
M. Bossy, C. Martini et D. Talay ont donné une série d'exposés au Laboratoire Jean Dieudonné (UNSA) sur le calcul stochastique et les mathématiques financières.
A. Grorud, C. Martini, N. Pistre, D. Talay ont participé et exposé au IIIème Congrès International de Mathématiques Financières de Trento (26-30 mai).
M. Bossy, P. Vallois et D. Talay ont exposé au Colloque << Stochastic Numerical Analysis >> qui s'est déroulé à Princeton en mars.
D. Talay et P. Vallois ont exposé lors de la réunion à Berkeley en août regroupant des membres du projet et de l'équipe du Prof. Chorin.
M. Bossy, A. Grorud, C. Martini, P. Seumen Tonou, D. Talay, P. Vallois ont exposé lors du séminaire SIP/INRIA sur les << Techniques avancées de gestion de portefeuille >> (9 et 10 octobre, Sophia Antipolis).
M. Bossy, C. Godart, D. Talay ont exposé lors d'une réunion avec des actuaires organisée par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance.
L'ensemble des membres du projet a exposé aux diverses réunions internes au projet qui se sont déroulées à Nancy ou à Sophia Antipolis.
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