Actions régionales, nationales et internationales

Actions financées par la Commission Européenne

Participant : Cyril Godart

La simulation d'un contrat d'assurance-vie avait fait l'objet en 1996 d'une collaboration entre le projet Omega et la Fédération Française des Sociétés d'Assurance. Des modèles avaient été construits pour étudier quels effets avaient pour une société émettrice divers comportements de clients ayant souscrit un contrat assurant un rendement garanti de la somme investie à la signature du contrat et une participation aux bénéfices de la société sur ses placements financiers. La présence d'options de retrait ne permettant pas l'utilisation des méthodes de couverture habituelles, la méthode de Monte-Carlo avait été utilisée pour l'évaluation numérique des bilans (voir [19]).

Sur la base de ce travail et dans le cadre du contrat européen HPCN-Pro Finance (partenaires : Omega, Simulog, SIP, Société Française des Sociétés d'Assurance), C. Godart a développé un démonstrateur destiné aux praticiens de sociétés d'assurance afin que ces derniers soient sensibilisés aux techniques de calcul scientifique, de simulation numérique et de parallélisation. Le démonstrateur offre une grande facilité d'accès tant aux modèles mathématiques mis en jeu qu'à la simulation proprement dite.

Le développement du démonstrateur est soumis à plusieurs impératifs. Il doit présenter un caractère pédagogique pour pouvoir être utilisé par des actuaires qui n'ont pas nécessairement une connaissance approfondie de la modélisation des contrats d'assurance à l'aide de processus stochastiques, ni des aspects informatiques. Ceci implique une documentation et une aide en ligne permettant non seulement l'installation, la mise en oeuvre et l'utilisation du logiciel, mais aussi une introduction aux divers modèles mathématiques utilisés.

Par ailleurs, le démonstrateur doit pouvoir permettre aux actuaires d'effectuer par eux-mêmes des évaluations numériques. Les sociétés d'assurance disposent dans leur locaux le plus souvent de machines de type informatique bureautique, majoritairement des PC sous système Window95. Or les programmes de simulation avaient été essentiellement développés sous Unix. Il a donc fallu porter l'application complète sous Window95 tout en maintenant le dialogue avec Unix. Nous avons choisi de développer une interface sous Tcl/Tk qui présente l'avantage d'avoir les mêmes caractéristiques dans les deux systèmes envisagés et qui s'impose comme un standard, en particulier pour une éventuelle extension de type HTML.

Relations bilatérales internationales

D. Talay et P. Protter (université Purdue) sont les responsables d'une collaboration NSF/INRIA sur le thème des applications de la convergence en loi des processus stochastiques.

D. Talay et A. Chorin (département de mathématiques de l'université de Californie à Berkeley) sont responsables d'une collaboration financée par le programme France-Berkeley sur les thèmes des méthodes de vortex aléatoire pour la résolution d'équations de la Mécanique des Fluides et de la simulation numérique de la turbulence.

Accueils de chercheurs étrangers

P. Protter (université Purdue, USA) a visité Omega-Nancy du 20 juin au 20 juillet.

H. Kushner (Brown university) a visité Omega-Sophia Antipolis en septembre.

Précédent : Actions industrielles Remonter : Projet OMEGA, Méthodes numériques probabilistes Suivant : Diffusion des résultats