Projet Meta2
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Remonter : Rapport activite 1997
- Ouvrages et articles de référence
de l'équipe
- 1
-
A.BAR-ILAN,
A. SULEM,
« Explicit solution of inventory problems with delivery lags
»,
Mathematics of Operations Research 20 , 3, August
1995, p. 709-720.
- 2
- M. AKIAN,
« Densities of idempotent measures and large deviations »,
Transactions of the American Mathematical Society
,
à paraître.
- 3
- M. AKIAN, J.L.
MENALDI, A.
SULEM,
« On an Investment-Consumption model with transaction costs
»,
SIAM J. Control and Optim. 34 , 1, Janvier 1996, p.
329-364.
- 4
- M. AKIAN, A.
SULEM, P.
SÉQUIER,
« A finite horizon multidimensional portfolio selection problem
with singular transactions »,
in: Proceedings CDC , p. 2193-2198,
News Orleans, Décembre 1995. Vol.3.
- 5
- F. BACCELLI, G.
COHEN, G.J.
OLSDER, J.P.
QUADRAT,
Synchronisation and Lineariry ,
Wiley, 1992.
- 6
- B.C. LÉVY, A.
BENVENISTE, R.
NIKOUKHAH,
« High level primitives for recursive maximum likelihood
estimation »,
IEEE Transactions on Automatic Control , 8, 1996.
- 7
- F. BONNANS, A.
SULEM,
« Pseudopower Expansion of Solutions of Generalized Equations
and Constrained Optimization Problems »,
Mathematical Programming 70 , october 1995, p.
123-148.
- 8
- G. COHEN, D.
DUBOIS, J.P.
QUADRAT, M.
VIOT,
« A linear system-theoretic view of discrete event processes
and its use for performance evaluation in manufacturing »,
IEEE Transaction on Automatic Control , 30, 1985, p.
210-220.
- 9
- D. VON
WISSEL, R.
NIKOUKHAH, S.L.
CAMPBELL, F.
DELEBECQUE,
« The effect of computational delay in descriptor based
trajectory tracking control »,
Int. J. Control , 67, 1997.
- 10
- B.
DEVAUCHELLE-GACH,
Diagnostic mécanique des fatigues sur les structures
soumises à des vibrations en ambiance de travail ,
thèse de doctorat, Paris 9 Dauphine, Paris, 1991.
- 11
- S. GAUBERT, J.
MAIRESSE,
« Modeling and Analysis of Timed Petri Nets Using Heaps of
Pieces »,
in: European Control Conference, Brussels ,
July 1997. Egalement soumis.
- 12
- S. GAUBERT,
Théorie linéaire des systèmes dans les dioïdes ,
thèse de doctorat, Ecole des Mines, Paris, 1992.
- 13
- C. GOMEZ (réd.),
Engineering and scientific computing with Scilab ,
Birkhauser,
participants : C. Bunks, J.P. Chancelier, F. Delebecque, C.
Gomez, M. Goursat, R. Nikoukhah, S. Steer, à paraître.
- 14
- R. NIKOUKHAH,
« Innovations generation inthe presence of unknown inputs
»,
Automatica , 30, 1994.
- Livres et
monographies
- 15
- B. LAPEYRE, A.
SULEM, D.
TALAY,
Understanding Numerical Analysis for Financial Models
,
Cambridge University press,
en cours.
- Thèses et habilitations à diriger
des recherches
- 16
- P. COUSTAL,
Contribution au contrôle robuste de structures
flexibles ,
thèse de doctorat, Ecole des Mines, Paris, décembre 1997.
- 17
- H. JREIJ,
Sur la régulation des cours d'eau aménagés ,
thèse de doctorat, Université Dauphine, Paris, avril 1997.
- Articles
- 18
- G. COHEN, S.
GAUBERT, J.P.
QUADRAT,
« Timed Event Graphs with Multipliers and Homogeneous Min-Plus
Systems »,
IEEE Transactions on Automatic Control ,
Technical note, à paraître.
- 19
- S. GAUBERT, P.
BUTKOVIC, R.
CUNINGHAME-GREEN,
« Minimal (max,+) Realization of Convex Sequences »,
SIAM Journal on Control and Optimization , Jan.
1998.
- 20
- S. GAUBERT, J.
GUNAWARDENA,
« The duality theorem for min-max functions »,
C.R.A.S ,
Accepté.
- 21
- J.P. QUADRAT,
MAX-PLUS,
« Min-Plus Linearity and Statistical Mechanics »,
Markov Processes and Related Fields ,
accepté.
- 22
- R. NIKOUKHAH, S.L.
CAMPBELL, F.
DELEBECQUE,
« Observer design for general linear time-invariant systems
»,
Automatica ,
accepté.
- 23
- R. NIKOUKHAH,
« A new methodology for observer design and implementation
»,
IEEE Trans. on Automatic Control , Janvier 1998.
- Chapitres de
livre
- 24
- M. AKIAN, J.P.
QUADRAT, M.
VIOT,
Duality between Probability and Optimization , édition
Cambridge University Press,
J. Gunawardena,
à paraître.
- 25
- G. COHEN, S.
GAUBERT, J.P.
QUADRAT,
Algebraic system analysis of timed Petri nets ,
édition Cambridge University Press,
J. Gunawardena,
à paraître.
- 26
- S. GAUBERT, J.
MAIRESSE,
Task resource systems and (max,+) automata , édition
Cambridge University Press,
J. Gunawardena,
à paraître.
- 27
- A. SULEM,
« Dynamic Optimisation for a mixed Portfolio with transaction
costs »,
in: Numerical methods in Finance , L. Rogers et
D.Talay (réd.),
Cambridge University Press. Publications of the Newton
Institute, 1997, p. 165-180.
- Communications à des manifestations
scientifiques
- 28
- G. COHEN, S.
GAUBERT, J.P.
QUADRAT,
« Linear Projectors in the Max-Plus Algebra »,
in: 5th IEEE Mediterranean Conference on Control and
Systems ,
Paphos, Cyprus, 21-23 July 1997.
- 29
- D. VON
WISSEL,
R. NIKOUKHAH, F.
DELEBECQUE, P.A.
BLIMAN, M.
SORINE,
« Output trajectory tracking for mechanical systems with dry
friction: a DPC approach »,
in: Proceedings ECC ,
Bruxelles, juin 1997.
- 30
- S. GAUBERT, M.
PLUS,
« Methods and Applications of (max,+) Linear Algebra »,
in: STACS'97 , R. Reischuk, M. Morvan (réd.),
LNCS , 1200, Springer,
Lübeck, March 1997.
- 31
-
MAX-PLUS,
« Max-Plus-Times Linear Systems »,
in: Workshop on Open Problems in Mathematical Systems
Theory and Control , Institute of Mathematics,
Liège, Belgium, June 30 1997.
- Rapports de
recherche
- 32
- J.
COCHET-TERRASSON,
S. GAUBERT, J.
GUNAWARDENA,
« Dynamics of min-max functions »,
Technical Report nNoHPL-BRIMS-97-13, 1997,
Submitted for publication.
- 33
- E. HAUTECLOQUE,
Empilements de pièces, semianneau (max,+) et
ordonnancement ,
Mémoire de dea, ENSTA et DEA ``Modélisation et Méthodes
Mathématiques en Économie'', Université de Paris I, 1997.
- 34
- R. NIKOUKHAH, S.
STEER,
« SCICOS A Dynamic System Builder and Simulator User's Guide -
Version 1.0 »,
Rapport technique, Inria, juin 1997.
- 35
- P.M. NDIAYE, S.
STEER,
« Réduction de modèles termiques de bâtiment »,
Rapport de fin de contrat, EDF, 1997.
- 36
- G. SCORLETTI,
« Commande par séquencement de gains »,
Rapport de fin de contrat nNo93.156 (Convention Dret), Dret,
1997.
- Divers
- 37
- M. AKIAN,
« Ergodic theorems for Bellman chains »,
Rapport de Recherche Inria en préparation.
- 38
- M. AKIAN,
« From probabilities to cost measures via large deviations
»,
Rapport de Recherche Inria en préparation.
- 39
- M. AKIAN, P.
BLIMAN, M.
SORINE,
« P.I. control of nonlinear oscillations for a system with
delay »,
submitted to 8th IFAC LSS'98, Patras (Greece).
- 40
- S. GAUBERT, A.
GIUA,
« Subsets of Nm and Petri Net Languages
»,
Soumis.
- 41
- H. JREIJ,
« On control of waterflow in river valleys »,
en préparation.
- 42
- R. NIKOUKHAH,
« Guaranteed active failure detection and isolation in dynamic
systems »,
soumis.
- Bibliographie
générale
- AJS96
- M. Akian, J.L. Menaldi, and A. Sulem.
On an investment-consumption model with transaction costs.
SIAM J. Control and Optim., 34(1):329-364, Janvier
1996.
- AJV94
- M. Akian, J.P. Quadrat, and M. Viot.
Bellman processes.
In G. Cohen and J.P. Quadrat, editors, LNC in Control and
Information Sciences n. 199 : 11th Internation Conference on
Analysis and Optimization of Systems. Springer-Verlag,
1994.
- Aki96
- M. Akian.
On the continuity of the cramer transform.
Rapport de Recherche 2841, Inria, Rocquencourt, 1996.
- A.S96
- A.Sulem.
Dynamic Optimisation for a mixed Portfolio with transaction
costs, chapter Numerical methods in Financial
Mathematics.
Cambridge University Press, 1996.
- ASS95
- M. Akian, A. Sulem, and P. Séquier.
A finite horizon multidimensional portfolio selection problem
with singular transactions.
In Proceedings CDC, pages 2193-2198, News Orleans,
Décembre 1995.
Vol.3.
- AST
- M. Akian, A. Sulem, and M. Taksar.
Ergodic multidimensional diffusion dynamic portfolio selection
model.
(à paraitre).
- CGJ95
- G. Cohen, S. Gaubert, and J.P. Quadrat.
Asymptotic throughput of continuous timed petri nets.
In CDC-AC, New Orléans, décembre 1995.
- dTRS90
- P. del Moral, T. Thuillet, G. Rigal, and G. Salut.
Optimal versus random processes: the nonlinear cases.
Rapport de recherche, 1990.
- GRS69
- Grosshans, Rota, and Stein.
Invariant theory and superalgebras.
CBMS Regional Conference in Mathematics. A.M.S., 1969.
- GV91
- G.L. O'Brien and W. Vervaart.
Capacities, large deviations and loglog laws.
In G. Samaorodnitsky S. Cambanis and S. Taqqu, editors,
Stable processes and related topics, Progress in
Probability, pages 43-83. Birkhauser, 1991.
- HH96
- Huang and Howe.
Projective invariants of four subspaces.
Adv. Math., 118(2):295-336, 1996.
- Lib97
- L. Libeaut.
Sur l'utilisation des dioïdes pour les commandes des
systèmes à événements discrets.
PhD thesis, Université, Nantes, 1997.
- LST
- B. Lapeyre, A. Sulem, and D. Talay.
Understanding Numerical Analysis for Option
Pricing.
Cambridge University Press.
To appear.
- LT96
- L. C. G. Rogers and D. Talay, editors.
Numerical Methods in Financial Mathematics.
Cambridge University Press, 1996.
- Mas87
- V.P. Maslov.
Méthodes opératorielles.
Edition Mir, Moscou, 1987.
- MT80
- M.G. Crandall and L. Tartar.
Some relations between nonexpansive and order preserving
maps.
Proceedings of the AMS, 78(3):385-390, 1980.
- Nus90
- R.D. Nussbaum.
Hilbert's projective metric and iterated nonlinear maps.
Memoirs of the AMS, 95(391), 1990.
- Pap95
- E. Pap.
Null-Additive Set Functions.
Kluwer, Dordrecht, 1995.
- Qua90
- J.P. Quadrat.
Théorèmes asymptotiques en programmation dynamique.
Note C.R.A.S., (311):745-748, 1990.
- TM72
- T.S. Blyth and M.F. Janowitz.
Residuation theory.
Pergamon Press, Oxford, 1972.
- Won79
- W.M. Wonham.
Linear multivariable control: a geometric
approach.
Springer-Verlag, 1979.