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Modélisation et estimation de queues de distributions

Participants : Jean Diebolt, Mhamed-Ali El Aroui,

Nous étudions, dans le cadre d'une convention d'étude et de recherche avec le groupe « Retour d'expériences » de EDF-DER, le problème d'estimation des probabilités d'événements rares, ou queues de distribution. Plus précisément, si X est une variable aléatoire, le problème peut se résumer en l'estimation du quantile tex2html_wrap_inline494 défini par :

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La première étape de cette étude consiste en une analyse critique et comparative (aussi bien théorique qu'expérimentale) des trois principales méthodes d'estimation des queues de distributions : l'utilisation de la théorie des valeurs extrêmes, la méthode des excès, et l'estimateur de Hill généralisé.